"Новый" метод построения уровней Фибоначчи 2

В связи с бурной дискуссией, завязавшейся по итогам публикации мною статьи «Новый метод построения уровней Фибоначчи» здесь и на комон.ру, появилось много вопросов от наших читателей.

Участники дискуссии разделились на 2 лагеря.
Одни поддержали меня, другие доказывают неверность метода.
От себя хочу еще раз сказать, что существует множество методик построения Фибо, и утверждать что та или иная из них лучше равносильно утверждению, что стохастик лучше скользящих средних.

Тем не менее, я решил ответить по поводу некоторых замечаний наших читателей. Огромный респект Евгению Шимакову, который написал несколько Мега больших комментариев и в них по сути изложил своё видение проблемы.

-Евгений Шимаков

1) Ключевые уровни – 38,2, 50, 61,8... - 50 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ключевым уровнем Фибоначчи, несмотря на то, что 0,5 является отношением первых элементов (1 и 2) числового ряда Фибоначчи. С позиции сочетания математических методов Фибоначчи и волнового анализа уровень 50 не играет существенной роли и несет лишь смысловую нагрузку серидины диапазона.

-Евгений Касков

Согласен! Использую «внутренние уровни только для определения поддержек/сопротивлений. Уровень 50% - на мой взгляд, играет лишь роль психологической отметки»

-Евгений Шимаков

2) тренд восходящий (каждый последующий максимум выше предыдущего) - вероятно имелись ввиду все-таки минимумы...

-Евгений Касков

Я являюсь приверженцем определения тренда выдвинутого Джоном Мерфи – «Тренд (восходящий) это направленное движение вверх в котором каждый последующий минимум выше предыдущего и каждый последующий максимум выше предыдущего».

Соглашусь с Вами – в восходящем тренде, большее значение имеют минимумы, но считаю что нарушение последовательности максимумов тоже важно в принятии решений. Когда максимум не может уйти выше предыдущего это сигнал о возможном затухании силы импульса и возможно о скором развороте вниз.

-Евгений Шимаков

Вы указали два интересующих Вас вопроса –

1) До какой отметки продолжится коррекция на рынке?

2) До каких уровней продолжится рост после окончания коррекции, а именно, после пробития максимума 385 руб.?.

- наверное, необходим и вопрос А куда пойдет цена, если коррекция вниз продолжится?. Для ответа на данный вопрос в Вашей разметке будут отсутствовать линии ниже 294 рублей.

-Евгений Касков

Евгений, согласитесь, что вопрос: "До какой отметки продолжится коррекция на рынке?" равен вопросу "А куда пойдет цена, если коррекция вниз продолжится?" Вот здесь я начал понимать – в чем наши разногласия

Я строю «проекцию Фибо» вверх только до тех пор, пока идет восходящий тренд. В восходящем тренде я считаю все падения коррекциями, а все движения вверх основными (трендовыми движениями)

Так вот, если тренд сломан, то падение теперь является не коррекцией а основным движением!

Коррекцией теперь считается рост. Предлагаю рассмотреть картинку:

За последний цикл роста я условно взял движение от 505 р. до 570р. Сейчас идет коррекция. Я буду считать падение коррекцией до тех пор, пока тренд не сломается. По Мерфи сломом тренда является пробитие локального минимума, поскольку ломается определение тренда «каждый минимум должен быть выше предыдущего…»

Вообще, здесь сложно утверждать что важнее – уровень тренда или локальный минимум (ложные пробития бывают в обоих случаях).

Построив Фибо именно так как на рисунке я как раз и отвечаю на 2 вопроса:

• 1) До какой отметки продолжится коррекция на рынке? (23,7% 38,2% 50% не важно, что при таком построении фибо уровни меняются 61,8%=38,2%)
• 2) Куда пойдет цена после пробития максимума 570 р. (цель1 610р – 161,8% цель2 670 р.)

Подчеркиваю, вам интересен еще и третий вопрос – куда пойдет цена после пробития уровня 510!

Мой ответ прост – об этом еще рано говорить, пока не сломлен тренд!

Рассмотрим следующий рисунок:

Итак, теперь тренд сломлен (пробита и линия и минимум), теперь наша проекция вверх неактуальна!!!!

Удаляем её, поскольку теперь (после слома тренда) рост цены это коррекция, а падение это основное движение.

Предыдущий цикл роста полностью завершен так как цена прошла от 505 до 505 р! Простым языком, нам теперь интересно рассмотреть цикл падения от 570 до 500 р. Наш сценарий приобрел негативную окраску из-за смены тренда.
Теперь рост мы рассматриваем как коррекцию (отскок) и надеемся, что ценам удастся восстановится до минимума 505 и более того выполнить цель падения 460.

Строим Фибо на падение:

Вывод:
Пока тренд восходящий я настроен позитивно, ожидаю, что ценам удастся оттолкнуться от внутренних уровней Фибо (38,2%; 50%) вверх, а затем цены восстановятся до максимума и уйдут дальше.

Если тренд нисходящий я настроен негативно, ожидаю, что ценам удастся оттолкнуться от внутренних уровней Фибо (38,2%; 50%) вниз, а затем цены восстановятся до минимума и уйдут еще ниже.

-Евгений Шимаков

В статье в сказали что рынок подчинен законам золотого сечения - не совсем понятно, что это за закон.

-Евгений Касков

Имел ввиду симметричность рыночных движений, согласен что сказано не совсем правильно.

-Евгений Шимаков

5) По поводу отсутствия в квике инструмента Расширение Фибоначчи. Расширение Фибоначчи - это НЕ ИНСТРУМЕНТ, это суть есть то, что Вы назвали уровнями Фибоначчи, но с помощью этих уровней строятся и расширения, и коррекции, и обратные коррекции Фибоначчи. А инструмент Fibonacci Retracement в КВИКе присутствует.

-Евгений Касков

Вот здесь давайте по пунктам:
1) В квике нет инструмента Расширение Фибоначчи (Fibonacci Extension)!
Вы говорите о инструменте Fibonacci Retracement –согласен, он в квике есть!

2)Давайте разберемся в переводе. Fibonacci Retracement (от англ. Восстановление Фибоначчи)
Я использую восстановление Фибоначии в прямом смысле этого слова.

При построении Фибо я беру за основу рост, наблюдаю за коррекцией, и жду, когда цена восстановится до максимума и уйдет выше!
Вы, как я понимаю, берете за основу рост, наблюдаете за коррекцией, и ждете, когда цена вернется своему минимуму, а затем пробьет его.

Таким образом, мы с Вами говорим примерно об одном и том же, просто Ваше видение рынка пессимистично, а мое оптимистично.

Пока цена в восходящем тренде я рассчитываю на то, что коррекция закончится, и цены продолжат рост, Вы смотрите на оборот.

3) Теперь разберемся в термине «обратная коррекция»
Еще раз хочу обратить внимание, что понятие коррекция это движение вторичное, направленное против основного тренда!!
Таким образом, понятие «обратная коррекция» равно понятию основное движение по тренду!
Когда происходит слом тренда – коррекция перерастает в основное движение!

Исходя из рисунка, в восходящем тренде все падения считались коррекциями, а в нисходящем тренде все падения это основные (трендовые) движения - коррекцией считается рост!

-Евгений Шимаков

6) Расширение Фибоначчи во многом похоже на Уровни Фибоначчи и предназначен для определения окончания третей волны. - это верно лишь частично, поскольку расширения Фибоначчи строятся для определения окончания и 3-й, и 5-й волн, или, например, завершения корректирующей волны С.

-Евгений Касков Полностью согласен!