MACD. Торговля с использованием индикатора MACD
Здравствуйте, дорогие читатели!
Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов – индикатору MACD. На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем. Чем же обусловлена такая его популярность у трейдеров? Дочитайте статью до конца и обязательно найдете ответ.
В этой статье я также отвечу на ряд вопросов, возникающих у начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с данным индикатором, а именно:
- Как работает индикатор MACD?
- Как правильно его настроить?
- Как установить индикатор MACD на график?
- Какие сигналы показывает МАCD, и как их интерпретировать?
- Как правильно торговать с помощью индикатора?
И многие другие. Но обо всем по порядку.
Описание индикатора MACD и принцип его работы
MACD – это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence. Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних. Прочитав только одно название, мы понимаем, что в основе индикатора лежат средние скользящие.
Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.
Как работает индикатор MACD?
Существует два способа построения данного индикатора:
- Линейный MACD.
- MACD-гистограмма.
ЛИНЕЙНЫЙ MACD
Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — «MACD».
Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+N) открыть «Индикаторы» — «MACD».
И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.
Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:
Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).
Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов. Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).
А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии.
Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних.
Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.
MACD-ГИСТОГРАММА
Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется «OsMA».
Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае – наоборот.
Вот как это выглядит на графике:
С теорией разобрались. Пора переходить к практике.
Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.
Сигналы индикатора MACD
1. Определение тренда. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Для медвежьего тренда наоборот. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А.Элдер (стратегия «три экрана»).
2. Образование локальных максимумов или минимумов на MACD-гистограмме (текущий максимум бара гистограммы закрывается ниже/выше предыдущего бара) сигнализирует о том, что текущее движение заканчивается, и рынок либо уходит в коррекцию, либо разворачивается.
Но важно помнить — для того, чтобы рынок развернулся нужно нечто большее, чем просто показание какого-то индикатора.
3. Образование «впадин». В некотором роде это продолжение предыдущего сигнала, когда, к примеру, на гистограмме формируется максимум, затем бары начинают опускаться, после появляется бар с максимумом выше предыдущего бара, и при этом не происходит пересечение MACD с нулевой линией. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.
4. Пересечение MACD с нулевой линией. Это равносильно пересечению скользящих средних. Если МАCD пересекает линию сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если же снизу вверх – сигнал на покупку. Во многих источниках пишут, что этот сигнал самый сильный из всех сигналов, которые можно получить от индикатора. Я с этим в корне не согласен, потому что торговля на пересечении мувингов – полнейший бред!
5. Дивергенция. Долгое время MACD висел у меня на графике именно для их определения. Не буду рассказывать здесь, «что это такое и с чем его едят». Если интересно или впервые слышите, то обязательно читайте статью про дивергенции и конвергенции на рынке, которую я публиковал ранее.
Недостатки индикатора MACD
А недостатки у него такие же, как и у скользящих средних. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях.
Естественно, МАCD, также как и большинство технических индикаторов, рассчитан для анализа на старших тайм-фреймах (от дневного). На младших тайм-фреймах качество сигналов соответствующее. Кстати, параметры 12-26-9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару.
Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях, свечных паттернах и др. Поверьте, это важно.
На этом мы закончим статью и подведем итог.
Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет. Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье, если интересно, можете перейти по ссылке и почитать.
Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.
С уважением, Вадим Атрощенко
Поделиться в соц. сетях
Дорогой друг, если Вам понравился данный материал, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte или tweeter – чтобы о нем узнали другие люди. Тем самым Вы сможете помочь в развитии проекта. Мы будем вам очень благодарны!
